기본 콘텐츠로 건너뛰기

뉴질랜드 선거와 중앙은행 목표 변경 : 지준의 역할


최근 뉴질랜드 야당이 선거에 공약으로 내건 것이 중앙은행의 타겟을 듀얼로 하겠다는 것이 보도되었는데 이렇게 되면 연준의 타겟과 같아 지게 됨. 이 중앙은행 홈페이지에 들어가 보면 금방 알 수 있는데 현재의 타게팅은 인플레이션임. 이에 완전고용 목표를 추가하겠다는 것임.

2017-04-10, RBNZ would get Fed-style dual mandate under labour government

9월 있을 선거에서 야당이 승리하게 되면 미국 연준과 유사하게 중앙은행에게 Dual mandate을 부여할 것이라고 함. 노동당은 뉴질랜드 중앙은행이 완전 고용과 인플레이션 목표를 추구하기를 원하며 정책 결정 책임 또한 총재에서 위원회로 넘어가게 하고 회의록을 공개하는 것으로 할 것이라고 함. 이는 실현되면 1990년 인플레이션 타케팅을 받아들인 이후 가장 큰 변화라고 함. 뉴질랜드 중앙은행은 2014년 실현되지 않은 인플레이션 우려로 이자율을 올린 것에 대해 여전히 비판 받고 있다고 함.


중앙은행의 인플레이션 타게팅과 기타 타게팅


인플레이션의 경제적, 사회적 비용이 크다는 점에서 중앙은행들은 안정적인 물가상승 목표를 두고 있는데 실제 인플레이션이 경제성장률을 낮춘다는 스탠리 피셔 같은 이들 주장들도 더 설득력을 얻고 있음. 또한 인플레이션을 낮추는 것은 정치적인 것이기도 한데 국민들은 일반적으로 높은 인플레이션에 적대적임. 물가안정은 상당수 중앙은행의 1차적 목표가 되었음.

물론 다른 목표를 추구할 수도 있는데 경제성장, 금융시장 안정, 이자율 안정, 환율 안정, 높은 고용 수준 확보 등이 있음.  문제는 1차적 목표인 물가안정과 다른 목표가 충돌할 수 있는데 2016년 인도의 경우 정치 측면의 선거와 물가안정이 상충되어 중앙은행장과 총리간 불화가 보도되기도 했음. 결국 중앙은행장 교체로 이어졌음.

중앙은행이 높은 고용 수준 목표를 가지고 있을 때 이에 해당하는 실업률은 어느 정도 인가라는 불명확한 문제가 남게 되는데 1960년대 초 미국은 적정한 실업률 목표를 4%라고 보았는데 이는 인플레이션을 가속화시키는 결과로 이어졌음. 한 국가의 자연실업률에 대해 의견이 일치할 수도 없고 확실성이 존재할 수도 없는 것. 따라서 정치가 개입할 여지가 남게 되는데 이는 통화 과잉 공급으로 이어져 인플레이션으로 이어질 수도 있음.

이번 뉴질랜드 야당이 추구하는 것은 완전 고용의 고용수준과 인플레이션을 타게팅 하겠다는 것인데 이런 동시 목표 타게팅을 Dual Mandate이라고 함. 연준은 '최대 고용, 안정적인 물가, 적정한 장기 이자율'을 목표로 부여 받았는데 인플레이션율과 장기 이자율이 같은 근거를 갖는 것이라 인플레이션과 최대 고용의 Dual Mandate을 추구하고 있는 것. 반면 ECB의 경우 Maastricht 조약에 따라 '물가안정 목표를 거스르지 않고 높은 수준의 고용과 성장 목표'를 부여 받았기 때문에 물가안정 목표가 달성되는 한 다른 목표를 추구할 수 있음. 이를 Hierarchical Mandate이라고 함.


완전고용타게팅과 지준 그리고 승수적 예금 창출


지준(지급준비)이 중앙은행 정책에서 수행하는 역할은 통화의 공급에 영향을 주것으로 지준율을 올리거나 내리면서 중앙은행은 통화의 공급을 늘리고 줄일 수도 있으며 공개시장조작을 통해서도 지준을 공급하거나 회수해 통화의 공급을 느리고 줄일 수 있음.

지준율에 의해 정해지는 지준을 필요지준(RR)이라고 하며 이외에 은행의 필요에 따라 쌓아두는 지준을 초과지준(ER)이라고 함. 따라서 총지준(R)은 필요지준과 초과지준의 합(=RR+ER)이 됨.

앞에서(아직 작성되지 않음) 완전고용 타게팅이 정치적으로는 매력적인데 반해 통화량의 공급을 늘릴 수 있다고 했고 이는 인플레이션 유발적인 정책이 된다는 것을 말했는데 이 과정을 설명하는 것은 초과지준과 승수적 예금 창출만으로도 가능함.

승수적예금창출(multiple deposit creation)은 은행시스템에 중앙은행이 1단위의 지준을 공급할 경우 예금은 승수효과를 일으키는 것을 말하는데 가령 중앙은행이 100원의 공개시장 매입을 A은행으로 부터 단행했다고 하면 A은행은 자산인 국채가 매도되었고 이에 대한 반대 급부로 자산인 지준이 100원 만큼 늘게 됨. 그러나 이를 A은행은 계속 들고 있을 수가 없는데(국채를 들고 있었으면 이자를 받는데 반해 100원을 은행이 들고 있으면 아무것도 생기지 않기 때문, 즉 기회비용은 국채 이자임.) 따라서 대출을 시행하게 됨.(당연히 이 대출이자가 기회비용보다 높기 때문에 시행하는 것) 결과적으로 이 A은행의 대차대조표에는 지준이 100원만큼 감소하게 되고 다른 자산인 대출이 100원 증가하게 됨.

이제 A은행으로 부터 100원의 대출을 받은 개인 또는 기업은 A은행 통장에 대출금이 들어 있게 되는데 이를 그대로 둘리가 없음.(왜냐하면 대출이자 > 예금이자) 따라서 이를 인출해 증권을 살 수도 있고 다른 거래를 할 수 있는데 이는 결국 다른 은행인 B은행의 예금으로 들어가게 되고 B은행은 예금이 들어 오는 순간 자산으로 지준 100원을 갖게되고 부채로 예금을 100원 갖게 됨. 현재의 감독당국이 정한 지준율이 10%라고 하면 지준 100원 중 10원은 필요지준이고 90원은 초과지준이 됨. 역시 B은행은 10원은 반드시 들고 있어야 하지만 90원은 들고 있으면 아무것도 생기지 않기 때문에 대출을 시행하려 할 것이고 또 앞에서와 같은 과정을 거쳐 은행시스템을 돌아다니면서 계속 필요지준을 남기고 대출이 이루어질 것임.

여기서 초과지준의 역할을 알 수 있는데 대출은 이 초과지준을 넘을 수 없다는 것. 그리고 초과지준이 존재하지 않으면 대출도 종료된다는 것을 알 수 있음. (즉 초과지준이 없어질때까지, ER=0, 대출은 지속됨)

여기서 중앙은행의 지준 공급이 예금을 은행시스템 내에서 계속 늘리고 있다는 것을 알 수 있는데 지준율(r)은 정해져 있는데 예금(D)은 얼마까지 늘어날 것인가?

∆D = [1+(1-r)+(1-r)²+(1-r)³+...]×∆R = {1/[1-(1-r)]}×∆R = (1/r)×∆R, 또는 앞에서 R=RR+ER이라는 정의에서 RR=r×D이고 ER=0이기에 R=r×D, 따라서 D=(1/r)×R, 이것의 변화율로 앞의 결과와 같음. 앞에서 100원의 지준을 중앙은행이 지준율 10%에서 공급한 것은 예금을 100원×(1/0.1) = 1000원만큼 예금을 늘리는 것이 됨.

물론 실제 중앙은행이 지준을 100원 공급했을 때 1000원만큼 통화 공급이 증가하는가? 그렇지 않음. 그러나 100원보다는 크게 증가한다고 알려져 있음.

댓글

이 블로그의 인기 게시물

이자율의 기간구조와 위험구조 :

이자율이 모든 채권에 대해 같게 책정되지 않는 것은 당연한 것인데 왜 그렇게 되는지를 설명하고자 할 경우 조금의 분류가 필요해짐. 즉, 만기가 같은 채권의 이자율이 다른 이유와 만기가 다른 채권의 이자율이 다른 이유를 보고자 하는 것임. 물론 위험이라는 측면으로 접근하면 각각의 이론을 배경으로 하지 않아도 간단히는 설명할 수 있을 것으로 생각되지만 만들어야 하는 것도 아니고(만들수도 없겠지만) 이를 설명하는 이론들이 이미 존재하기 때문에 이론들을 먼저 살펴 보는 것으로 함. 이자율의 위험구조(Risk Structure of Interest Rate) 만기가 같은 각각의 채권 이자율들이 다른 이유를 설명하고자 할때 이들 이자율간의 관계를 이자율의 위험구조라고 하는데 이를 일단 회사채간의 이자율 차이로 보면 Aaa와 Baa 신용등급간의 이자율이 다름을 알 수 있음. 이것이 이야기 해주는 것으로 부터 채무불이행 위험(Default risk)가 이자율의 위험구조를 설명해주고 있음을 알 수 있음. 채권의 발행자가 약속한 때에 이자를 지불할 수 없거나 지불할 의사가 없을 때 그리고 채권만기에 원금(액면)을 지불하지 못하거나 지불할 의사가 없을 때를 채무불이행(Default)라고 함. 위 챠트에서 보면 낮은 신용등급의 회사채(Baa)가 회색으로 칠해진 기간 높은 등급의 회사채(Aaa)보다 급격히 수익률이 올라가는 것을 볼 수 있고 이로 인해 두채권간의 스프레드(이자율간의 차이, 위험 프리미엄, risk premium)는 급격히 벌어지는 것을 볼 수 있음.(적정한 회사채 데이터를 가져 올 수 없어 위 챠트를 가져 온 것임. 만기까지 보여주면 좋은데...) 최근 미국 국채와 미국 지방채 10년물(블룸버그 데이터에서 가져옴.)로 적용해 보면 다음 차트와 같음. 미국 재무부 채권과 지방정부 채권(Municipal bond)의 만기가 같은데 반해 이자율이 역시 다름을 알 수 있는데 일반적으로 미국 정부가 디폴트할 가능성이 아주 낮다고 보고 있기 때문에...

홍콩 통화청 금리 인상(2018년 3월)과 홍콩 달러

3월 22일 미국 연준은 금리를 25베이시스 포인트 올렸는데 이에 따라 홍콩통화청도 기준금리(Base rate)를 같은 폭으로 금리를 조정해 2%까지 끌어 올렸음. 홍콩통화청의 2% 기준금리는 2008년 10월 이래 가장 높은 수준임. 홍콩통화청은 환율을 페그하고 있어 연준이 금리를 올리는 것을 그대로 따라 왔지만 시장에서는 효력을 발휘하지 못하고 있음. 홍콩 은행들이 들고 있는 유동성이 풍부하기 때문으로 설명되고 있음.  이는 홍콩 달러 약세의 이유로 설명되고 있는데 홍콩의 은행간 금리가 오르지 못하고 있기에 투기자들이 홍콩달러의 약세에 배팅을 하고 있다는 것. 22일 오전 홍콩달러의 미국달러와의 환율(USDHKD)은 7.847홍콩달러에서 거래되고 있다고 하는데 7.75홍콩달러~7.85홍콩달러의 트레이딩 밴드 상단에 거의 도달해 있는 상황임.(이 밴드 상단에 도달하면 홍콩통화청이 환율에 대한 페그를 포기하지 않는 한 시장개입을 개시할 가능성은 아주 커지게 됨. 물론 그 이전 언제라도 개입하지 말라는 법은 없음.) 홍콩 은행들에 유동성이 풍부하다는 것은 외환의 유입이 많다는 것을 의미할 수 있는데 환의 약세가 나타나는 특이한 모습을 보이고 있는 것. 홍콩의 외환보유고가 높은 상태에서 홍콩당국이 통화 페그를 포기하지 않는 한 트레이딩 밴드를 돌파할 가능성은 없기에 시장개입 가능성과 금리에 대한 관심이 올라가고 있는 듯 보임.

State and Local Government Series(SLGS)

State and Local Government Series(AKA SLGS)란? 재무부 증권인 State and Local Government Series(AKA SLGS)는 특적 목적 증권으로 미국 재무부가 주 또는 지방정부 기관의 요청에 따라 그들에게 발행하는 것. 이를 통해 연방 세법을 준수하도록 하고 미국세청의 아비트리지 규제를 따르게 함.(비과세 증권을 원천으로 한 투자금지를 회피하는 것.) 재무부는 SLGS를 발행하는데 법적 또는 규제적인 제한은 없음. 따라서 미재무부가 SLGS의 판매를 연장하는 것은 부채 상한에 다다랐다는 것을 의미함.(부채증가 속도를 늦추기 위해 연장하는 것. 즉, 시간을 벌기 위해...) SLGS는 두가지 종류로 나뉘는데 Time deposit SLGS(정기예금 SLGS)는 투자자에의해 설정된 기간으로 발행되는 것. 부채증서(Certificates of Indebtedness, C of I's)의 형태가 될 수 있는데 기간은 15일에서 1년임. 또 노트(Notes)의 형태로는 1-10년, 그리고 채권(Bonds)의 형태로는 10-30년의 기간을 가질 수 있음. 이자를 지니고 있는 경우 반기마다 지급됨. 다른 한가지 형태는 요구불예금 SLGS로 1일물 부채증서임. 그리고 자동적으로 이자를 받으면서 롤-오버 됨. SLGS의 목적 자체가 주와 지방정부의 투자 목적이기 때문에 SLGS를 사들일 수 있는 이들은 미국 연방조세법(IRC)의 103절에 설명된 주 또는 지방정부 채권을 발행할 수 있는 이들임. 미 의회는 연방정부가 차입할 수 있는 한계(부채 상한)를 정해 놓았는데 과거 부채 상한 문제가 불거진 상태에서 새로은 SLGS 판매가 연기되었음. 재무부의 과거 관행에 따라 요구불예금 증권은 90일간 롤-오버되었음. SLGS 윈도우를 닫는다고 표현되는 SLGS 연기(Suspension)은 재무부가 더 이상 새로운 정기 그리고 요구불 예금 SLGS 증권에 대한 돈을 받지 않는다는 것을 의미하는 것. 왜...